De même que la création du diocèse en 1817 représente l’aboutissement d'un chemin millénaire de Foi et de dévotion, qui eut comme protagonistes Coni (Cuneo) et ses vallées,  le réseau de musée constitue le fil rouge de la vocation culturelle et artistique du territoire.

Le diocèse est un territoire de frontière qui a su accueillir et soutenir durant les siècles des centres très importants de Foi, anciens établissements monastiques surgis le long des voies de pèlerinages et de commerce en capacité de nourrir et de développer la dévotion locale dans des lieux souvent difficiles, menacés par les guerres, les famines et les épidémies. De grands moments de dévotion se sont déroulés dans les Sanctuaires, points d'accueil et d'espoir pour les pèlerins ; les chapelles de campagne et les piliers votifs, construits avec beaucoup de sacrifice et souvent véritables écrins d'art, étaient capables de catalyser la Foi des communautés les plus simples. Les processions et l’émergence des Confréries, manifestations réelles du message chrétien et cheville indispensable de la société au cours des siècles, servent encore leur vocation inaltérée. La volonté de maintenir vivante la connaissance des  vestiges qui parsèment la ville et les vallées est un objectif fondamental pour la conservation de l'art et du message qu'il véhicule ; désormais réunis dans un projet commun de valorisation, ceux-ci trouvent leur propre accomplissement dans l'institution du musée diocésain.

Le désir toujours vivant de la population de Cuneo d'avoir son propre Évêque, conduisit le curé de la paroisse de Santa Maria della Pieve, déjà dans la première moitié du XVe siècle, à demander l’établissement d'un évêché, auquel s'opposa cependant le diocèse de Mondovi, sous la juridiction duquel la ville de Cuneo et les vallées de Gesso et de Vermenagna faisaient alors partie. Environ deux siècles plus tard, le conseil municipal fit une nouvelle tentative, avec une demande officielle adressée au Pape et au Duc de Savoie pour obtenir le siège de l'évêque: dans ce cas aussi, les difficultés avancées par Rome et le refus net de Turin firent échouer les négociations, qui finirent définitivement en 1667. Malgré un certain nombre de nouvelles tentatives, il fallut attendre jusqu'au 17 Juillet 1817, avec la Bulle "Beati Petri Apostolorum Principis" émanée par le pape Pie VII, pour redéfinir les nouvelles circonscriptions des diocèses subalpins et finalement fonder le diocèse de Cuneo. La nouvelle réalité épiscopale regroupe alors les territoires des vallées de Cuneo : étendus et diversifiés mais culturellement homogènes, jusque-là répartis entre les diocèses de Turin, de Mondovi et de Fossano. Délimiter un panorama religieux et culturel de ce nouveau diocèse revient à tracer un parcours qui commence à partir des plus anciennes présences ecclésiastiques dans la région, notamment l'abbaye de Pedona, stratégiquement située à l'embouchure des vallées alpines et symbole des grands monastères médiévaux, liée par un jeu pérenne d'alliances et de conflits aux communautés locales. Les présences monastiques devinrent, à partir du XIIe siècle, le cœur de la religiosité dans les vallées, jusqu'à constituer la présence urbaine la plus importante au sein de la ville même de Cuneo, ce jusqu'à l'époque napoléonienne. À côté des grands monastères et des sanctuaires comme Sant'Anna de Vinadio et Castelmagno, véritables symboles de dévotion, cohabitèrent également de nombreuses réalités paroissiales ; le phénomène des Confréries devint de plus en plus diffus, et participa à la construction de l'identité religieuse et civile des communautés ; manifestations vivantes de dévotion laïque, dont le musée diocésain reflète l'héritage de l'une des plus importantes de la ville de Cuneo : Saint-Sébastien (San Sebastiano). La ferveur de la Contre-réforme fournit l'inspiration, entre le XVIe et XVIIe et pour bonne partie du dix-huitième, à une véritable reconstruction des bâtiments ecclésiastiques (églises, chapelles, sanctuaires) qui conduisit à des réalisations baroques précieuses que nous pouvons encore admirer et pour lesquelles, artistes et artisans échangèrent leurs savoir-faire dans les villes et les centres villageois. La volonté de mettre en valeur les trésors artistiques qui se cachent souvent dans les plus petites paroisses des vallées de Cuneo a conduit, au cours des dernières années, à la création d'un véritable réseau, à travers lequel il est possible de connaître non seulement les bâtiments religieux, souvent riches en fresques, sculptures et peintures, mais aussi les trésors conservés dans les sacristies, couronnement indispensable à la visite d'un édifice sacré. Un itinéraire qui serpente à travers les centres les plus importants des vallées Grana, Gesso, Stura et Vermenagna, pour déboucher dans la ville et les plaines de Castelletto Stura et de Montanera. Ainsi se construit un dialogue constant entre le musée et les nombreuses paroisses diocésaines, à travers lequel il devient possible de suivre le développement des artistes et artisans qui pendant des siècles ont traversé le territoire du diocèse, constituant un fil artistique, culturel et de dévotion qui trouve aujourd'hui son propre accomplissement dans le nouveau musée.